Музей королевы Софии, появившийся в 1986 году, своим существованием обязан правящим монаршим супругам королю Хуану Карлосу I и его супруге королеве Софии Испанской. Именно они в 1992 году официально открыли постоянную экспозицию, разместившуюся в бывшем Главном госпитале Мадрида. Собрание, сконцентрировавшееся в основном на испанских произведениях искусства ХХ века, а также на работах мастеров того же периода, тесно связанных с Пиринеями, в скором времени стало одним из главных украшений города, образовав так называемый Золотой треугольник искусств вместе с расположившимися неподалеку музеями Прадо и Тиссена-Борнемисы. Экспозиция музея сегодня может похвастаться наличием большого количества произведений таких великих мастеров, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Жоан Миро. Также в его залах выставлены работы знаменитых Франсиса Пикабиа, Рене Магритта, Оскара Домингеса, Ива Танги, Хуана Гриса, Жоржа Брака, Роберта Делоне, Фернана Леже, Фрэнсиса Бэкона, Антонио Саура и многих других.